La tasa de Hjorth como deriva en un proceso estocástico

Abstract

La modelación estocástica requiere de diversas características a tomar en cuenta de manera que sea posible abstraer toda la información posible de un fenómeno bajo estudio. Una característica importante es lo que se conoce como deriva en algunos procesos estocásticos, específicamente la deriva permite obtener información sobre la tasa de crecimiento. En algunos fenómenos precisamente la tasa de crecimiento no se puede considera como constante, es decir la tasa varia en las diferentes fases de evolución del fenómeno. De esta manera resulta importante estudiar diferentes estrategias que permitan modelar esta variación en la deriva. La tasa de Hjorth, es una tasa de falla que puede tener diferentes formas dependiendo el valor de sus parámetros, por lo que en el presente proyecto se estudia la estrategia de relación entre la tasa de Hjorth y un proceso estocástico, así como la forma en que esta tasa puede describir el comportamiento de la deriva de un caso de estudio al considerar un cierto proceso estocástico.