Modelación Estocástica bajo Nivel Inicial y Nivel Crítico Aleatorios

Abstract

La modelación estocástica implica determinar el comportamiento de una variable observable a través del tiempo. Al obtener una forma paramétrica de tal modelación es posible obtener información sobre el comportamiento de la variable. Sin embargo, para esto es necesario considerar ciertos supuestos sobre los modelos. Dos supuestos importantes son que el punto inicial de un proceso es constante y que el punto final del proceso está definido. Bajo este contexto, la presente investigación se llevó a cabo para desarrollar un esquema de modelación estocástica que considere que el punto inicial es aleatorio y que el punto final o nivel crítico también lo es. En el presente reporte se presenta el enfoque de modelación general con algunos resultados para un caso específico.