Optimización de cartera de inversión bajo diferentes modelos. Escuela matemática de la administración

Abstract

La administración es una de las actividades más importantes que ha desarrollado el ser humano, y de la mano de quienes son considerados los padres de la administración, Henri Fayol y Frederick Taylor, se han logrado avances sumamente importantes a tal grado que, durante el trayecto del desarrollo de las teorías administrativas, se han adoptado ciencias que le permitan a la administración complementar su estudio y ofrecer un desempeño más exacto en su análisis, como lo son las matemáticas. En este artículo se plantea el estudio de una cartera de inversiones utilizando dos modelos principales, el método simplex y el modelo de Merton, que se aplican para un estudio de acciones de 17 emisoras de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). Este trabajo constituye un acercamiento a realizar una comparación de los modelos más representativos para la construcción de portafolios de inversión y su estudio para determinar riesgos y rendimientos a fin de ofrecer un mecanismo de estudio de las inversiones y el desempeño de las acciones de las empresas en la BMV.